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cfa2020gogogo · 2019年09月28日

问一道题:NO.PZ2018091702000001 [ CFA III ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

long期权不是为了降低风险吗?为什么答案说期权high risk。而且该题目是long方不是short 方。

1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年09月29日

long比short风险低,但是由于option premium很高,long期权也有很大风险。

在衍生品科目里,我们为了对冲,可以long option,这是一种交易策略。在行为金融里,涉及到衍生品的交易策略整体都是high risk的行为。

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NO.PZ2018091702000001 只想问一句expecteutility theory的定义和内容是啥?谢谢!

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Client 2. Client 3. C is correct. 考点传统金融学VS行为金融学 解析Expecteutility theory属于传统金融学范畴。Client 3 的描述与expecteutility theory相符,因为这个客户有预算规划,为了达到自己的长期目标即使在艰难时期也严格执行,所以对这个人的描述是最接近理性和预期效用最大化的,这是传统金融学的假设基础。 Client 1用过去的经验处理新的信息,典型的套模板,是一种行为偏差,属于行为金融学范畴。 Client 2高估了期权获得收益的概率,低估了损失的概率。事实上,期权的风险很大,期权费(option premium)也很高。这也是行为偏差,属于行为金融学范畴 。B是什么bias呢?

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