问题如下图:加入一个利率互换感觉只解决了利率下降的担忧?但是久期不匹配的问题如何解决的呢?
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师,接上一个问题的答案,为什么说“在重定价日,付浮动利率债券就相当于付出一笔固定金额,而收固定利率债券,相当于收到一笔钱P(r)”,固定利率债券收到的不应该是固定金额吗?
四个可否都以下,看不太懂,尤其是各个策略的效果和为什么会有这样的效果的逻辑也可否一下。
老师好, 这道题题目都看不懂,能翻译一下吗?资产管理公司管理一个固定收益债券(什么叫管理?买了债券还是卖了债券?)什么叫bonportfolio ownea pension fun Pension Fun是又一家公司吗?这家公司发行的这个bon所以资产管理公司是买了债券吗?
1.资产与负债的ration mismatch会产生什么后果吗?2.这道题中组合管理公司firm是lenr,所以应该在利率下行时long floor而不是cap--不选C,同样short bon而会在利率下行债券价格上升的情况下亏损,所以不选B。这样理解对吗?