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何小建 · 2019年09月27日

问一道题:NO.PZ2016082402000068 [ FRM I ]

问题如下图:加入一个利率互换感觉只解决了利率下降的担忧?但是久期不匹配的问题如何解决的呢?

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月28日

同学你号,因为其他三个选项都更不符合对冲要求,并且其他三个选项期限也不一定匹配啊。在这种情况下,肯定选B了