orange品职答疑助手 · 2019年09月26日
同学你好，何老师说的是C选项高估风险，B选项没有高估风险呀。B选项用高斯copula对相关性进行建模，考虑到率相关性，应该会降低风险的。C选项假设perfectly dependent才是相关性等于1，高估风险。
dolphinm · 2019年09月27日
老师好，我打错了是c，我想问的是perfectly independent才是完全独立相关性＝1吧？
orange品职答疑助手 · 2019年09月27日
是的。这样一来，组合风险就是各部分风险直接加总，就失去了多样化、降低风险的作用。
dolphinm · 2019年09月27日
那就是题目有点问题应该是independent啦，谢谢老师
