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Valentina · 2019年09月25日
orange品职答疑助手 · 2019年09月26日
同学你好，libor有各种期限的，本题的是6个月。你说的t0是-3吗？利率互换里，经常把libor当成是浮动端的利率，并且也把它当成是折现率，这个不用过于纠结，是可以这样子的。5%的利率，管-3到3； 从3到9的利率，需要我们自己根据3month和9month的libor来算。不过也不需要算，因为重定价日，就可以直接得到它价格了。
