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kayi · 2019年09月23日

经典题

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
经典题operation sec3的2.3 为什么求relative的时候0.1不用除mid price80，而是直接用0.1
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月24日

讲义这里没问题啊，它除了80。 LC=0.5*V*spread，这里spread是价格差除以价格的均值，题目给的是价格差，所以还要除以midprice80

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