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孙润骅麦 · 2019年09月22日

请问老师，在课程中SWAP中有道例题，关于FLOATING那部分的计算，这个折现还是没理解

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
浮动部分这个1是本金+90天折现到零时刻的现值组成的Cashflow，然后正常的算法不是应该×新产生的LIBOR再×60/360嘛？题目中却直接使用了B60的discount factor.这道例题觉得比较模糊
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月23日

同学你好，根据题意所说，coupon是60天之后支付的，支付额是1*2.5%*90/360（这说明现在不是重定价日，30天前才是重定价日）。然后将60天后的本例和，折现到0时刻，即乘上B60

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