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简胖子 · 2019年09月21日

hedging with stock index futures 最后一个example ，不懂这题的意思以及老师的讲解

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
表格什么意思，这道题在问什么、
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月21日

同学你好，这题的前一页PPT说的是rolling 的时候会有基差风险，不能做到完美对冲，这题就是举了个例子，现实操作中确实hui会出现这种问题，这题分了三段short forward的对冲交易，收益1.7，但是现货损失了3。

表格的前几行是三段对冲交易的起始点价格，这样可以算出一份合约rolling下来，三段的总损益。

最后一行是现货的损益。用来和前几行最终的结果对比。

简胖子 · 2019年09月22日

谢谢

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