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Violetta · 2019年09月20日
韩韩_品职助教 · 2019年09月21日
同学您好：
我们是将股票收益率分解为两部分：alpha和beta，其中beta是跟市场波动相关的，alpha是跟个股本身相关的，市场中性策略，只是对冲掉了β，也就是大盘的涨跌不会影响组合收益，但是α相关的收益还是保留的。另外：short bias的策略你理解的没错，就是只做空，发现高估的股票，做空获利。
Violetta · 2019年09月21日
这个alpha和我们在公司理财里面讲的alpha超额收益是一个东西吗
