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ffflo · 2019年09月20日

问一道题：NO.PZ2019070101000091 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

请问为什么不能用面值为权重？知道Mac.D是用price为权重。

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月20日

同学你好，肯定是以市值为权重的，因为算的是市场价值的波动（用duration来衡量）。

这种误差可能会很大的，比如30年零息债的面值和市值。

ffflo · 2019年09月20日

好的谢谢！

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NO.PZ2019070101000091 请问老师这个知识点的计算方式在基础讲义哪里体现？

2021-03-21 13:24 1 · 回答

老师好，不理解pvalue *bonpri算出来是什么。为什么算出来是市值？

2019-10-27 15:37 1 · 回答