开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

wawjbng · 2019年09月16日

问一道题：NO.PZ2019043001000052 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问题目里的15.5%怎么理解？和后面的16%有什么不同，我理解不都是股票P的标准差吗？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，你说的没错，这里题目笔误了，题目给的应该是股票市场的标准差为16%，而不是个股的。

这个市场的标准差是用来求beta的。

因为给了covariance，所以其实15.5那个个股标准差就没用了。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 239

    浏览
相关问题

16%是谁的标准差是不是写错了，是市场的对吧？

2019-10-02 19:10 1 · 回答

实际收益低于预期收益‘不应该不值得买’被高估了？

2019-08-03 13:17 1 · 回答

股票p的标准差16%，跟市场价格的标准差是16%有什么关系

2019-06-03 23:08 1 · 回答