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林旖晨 · 2019年09月11日

不明白为什么swap rate可以看作等于par rate？

  1. FRM I
  2. Fixed Income
不明白为什么swap rate可以看作等于par rate？为什么在SWAP里折现要等于notional amount呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月12日

同学你好，因为swap的两端，浮动端的现值等于par，所以固定端的现值也要等于par。既然固定端要设定swap rate（指的就是固定端的rate）而且现值又要等于par，那这个swap rate就是par rate。

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