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pz-stepsutake · 2019年09月09日

conditional volatility

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

讲义351，regime-swithing volatility model下，conditional normality with a time-varying volatility, ……解决了unconditonal distribution下的fat-tail问题。那为什么352页又说它的分布是肥尾的(but the distribution of asset returns tends to be fat-tailed)?


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月10日

同学你好，352页这个与unconditonal distribution不相关呀，352页只是另一种解释有肥尾现象的原因

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