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德玛 · 2019年09月09日

frm2级市场风险基础课53页例题 用方法二假设检验如何计算

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

cutoff=250*0.01+1.96*sqrt(0.01*0.99*250)=5.5  与方法一计算出的分位点 4 不同

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orange品职答疑助手 · 2019年09月10日

同学你好，第二种方法适用于连续概率分布的情况，在那道例题中，它的数据是比较连续的；但在53页的例题中，它的分布比较离散，用第二章方法误差就比较大了

德玛 · 2019年09月10日

谢谢！

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