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huchuling · 2019年09月07日

对hazzard rate的疑问

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
纳姆达等于NP，P是短时间段内事件发生的概率，N是一年内的时间段数量，所以纳姆达和NP就是一年内发生这个事件的平均次数，到这里都可以理解，但为什么马上又说到纳姆达是一年的违约概率？次数和概率怎么能画等号呢？次数可以是2，概率不能是2吧？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月08日

同学你好，这边是它定义的一个引申。假设一年内有10期，每期违约与否彼此独立，每期违约的概率为0.02，那这一年违约个数的数学期望就是0.2。那对于一年来说，它的违约概率就是0.2。所以说这边违约强度lambda，是它定义的一个引申。

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