开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

yawenzai · 2019年09月06日

问一道题:NO.PZ2019070101000077 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

除了C,其他怎么理解?

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月07日

同学你好。情景分析有单一因素的情景分析和多重因素的情景分析。historical scenarios 和 prospective scenarios都属于多重因素的情景分析。
historical scenarios是使用市场历史数据,来推断几个关键变量的联合分布
prospective scenarios是假设各个风险因子都朝不利的方向变动,来构建出场景,进行分析。所以A、B选项是对的。

对于D选项:对于历史情景分析而言,即使是长期数据,但也无法完全模拟所有情景,因为历史事件的发生是有限的,sufficient不合适