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candally · 2019年09月06日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师，请问一下，P=C-S+K，也就是操作应该是long C，short stock，然后：买一个到期面值为X的债券（或将X的折现值存入银行，到期仍然能拿到X），但这道题C选项说的是用“将卖股票得到的钱存入银行”，这个卖股票的钱应该是S0，并非是X的现值，请问是否描述有错误？
品职答疑小助手雍 · 2019年09月06日
同学你好，是的，跟教研反馈修改了~谢谢提醒。
NO.PZ2016082402000026问题如下 Accorng to put-call parity, buying a put option on a stois equivalent to Buying a call option anbuying the stowith fun borrowethe risk-free rate Selling a call option anbuying the stowith fun borrowethe risk-free rate Buying a call option, selling the stock, aninvesting the procee the risk-free rate Selling a call option, selling the stock, aninvesting the procee the risk-free rate ANSWER: C Buying a put creates a gain if the stoprifalls, whiis similto selling the stock on the wnsi. On the upsi, the loss is cappebuying a call. 这题不是很理解？？？？？？
