开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
我们 · 2019年09月04日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
想请问一下，risk free rate是如何增加call option的价值的？这不是用来折现的吗？不应该是反向关系吗？
品职答疑小助手雍 · 2019年09月05日
同学你好，因为期权都是未来交割的，所以考虑的是未来的S和行权价的比较，如果rf越大，那么到期日的期望价格也就越高，对于call option价值就越高。反映在公式里，则如下图：
NO.PZ2019052801000056问题如下 Johnson purchasecall options on A stock. Whiof the following will cause a cease in the value of Johnson's position?A.increase of vin on A stock.B.The increase of risk-free interest rate.C.The increase of volatility on A stoprice.None of them above.A is correct. 考点option 估值。解析分红的增加会降低 call option 的价值，A正确。正确。无风险利率以及股票价格的波动增加均会增加call option的价值，B、C、不正确。持币待买，rf增加，代表拿钱的收益增加，所以，更值钱。如果分红，会提前行权，赚分红，所以价值下降
