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kayi · 2019年09月04日

经典题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
经典题market risk这本里面backtesting VAR的1.8答案选D，算出来时3.47，应该reject 原假设model是对的，为什么还说这个VAR Model是unbiased？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月05日

同学你好，他的yes回答的是那句“is this evidence sufficient to reject the hypothesis”。

后面那一堆直到unbiased是用来修饰hypothesis的。

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