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我们 · 2019年09月03日

问一道题:NO.PZ2019052801000078 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

那尾号是76的那题,先把美元转换成欧元,加上利息后,再转换成美元,是因为没有假设spot interest rate一样?

3 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月06日

这边不是特意强调了spot rate没有改变吗?76题没有这句话。

orange品职答疑助手 · 2019年09月05日

题目没有说签了远期合约啊,它特意说了spot rate这一年并没有改变,本题中还是按spot rate转的。

我们 · 2019年09月05日

可是76题也没说签了远期合同呀,但是用了forward rate

orange品职答疑助手 · 2019年09月04日

同学你好,因为它实际的汇率没有改变,所以最开始转换成欧元,然后期末转换成美元,就等效于一直没有转换。所以可以不乘。76那道题汇率是改变的,不能像本题一样直接约掉这个过程。

我们 · 2019年09月04日

但是期末转换成美元用的不是exchanged forward rate吗?也没有用spot rate啊