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Flora · 2017年09月14日

问一道题:NO.PZ2016082402000066 [ FRM I ]

这道题12个月的cap,3个月的libor,不是应该在3,6,9,12各有一个caplet吗?怎么会只有3个呢?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2017年09月14日

第一笔(也就是3个月时候)的 LIBOR由0 时刻决定,是确定的,只有后面三笔的LIBOR是不确定的,只有不确定的才需要option来对冲风险。

Flora · 2017年09月14日

Thanks~