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小e · 2019年09月01日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
解释没完全看明白，怎么理解sharp measure that is less than the market，计算出来的数字小于1？谢谢
orange品职答疑助手 · 2019年09月02日
同学你好，没有说计算出来的数字小于1啊。这两个比率都是和市场大盘比的，且分子一样。因为夏普比率小于市场的，说明其分母也就是总风险的标准差是大于市场的总风险的。而根据解析所述，它的系统性风险又比市场的系统性风险要小。
因为总风险=系统性风险+非系统性风险，所以可以得到该组合的非系统性风险，相比市场大盘的更大。
