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lin · 2019年09月01日

问一道题：NO.PZ2016070201000014

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


U 为什么不用2%，而直接用2带入呢，请老师解答。谢谢

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日

同学你好，最后的答案其实也是带百分号的，题目写的是in percentage term。所以这个2%就省略了。

这公式在学有余力的情况下，可以记一记。但说实话确实很难记，考的概率也很低。

moon · 2019年09月14日

为什么n/N是代入0.04，不是4？

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

因为这步不是百分数，其实就是n/Nu这个倍数关系。EVT那部分主要是还是了解大致的模型和方法。

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请问这题的公式是？ 在讲义的第几页？

2020-10-15 00:59 1 · 回答

按答案给的公式代入计算，算的结果没啊。我计算得5.4.。。

2020-02-07 19:30 1 · 回答

     这道题里α是多少？N/n是指什么？

2019-09-14 20:13 1 · 回答

     这个公式课件中有吗？ 是针对POT法则计算VaR是的常用公式吗?

2019-09-14 20:05 1 · 回答