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pennys · 2019年08月31日

问一道题：NO.PZ2019043001000076

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


预测的小于市场的不是应该买吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月01日

同学你好，分析师预测的收益率小于CAPM算出的根据市场情况应该要求的收益率。估值时候肯定是用收益率来折现的。、

所以证券目前的价格是使用比较小的折现率折现得到的（数值大），而市场情况对它要求用capm的结果折现（折现率大，折现得到的理论价格小）。所以实际价格会下降qu趋向于理论价格，这时候应该short。

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2019-10-26 23:02 1 · 回答

老师，请问C后半句怎么理解呢

2019-10-09 16:07 1 · 回答

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2019-09-03 17:18 1 · 回答

为什么B不对呢？难道不是预期收益率小于CAMP计算得出收益率吗？

2019-08-26 21:34 1 · 回答