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jaydengu · 2019年08月29日

FRM-Regression hedge

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


根据公式 H=-B*Db*b/Dh  根据题目意思 B=100 b=1.0274，所以应该是100*1.0274？为什么答案是这样做，而且Db和Dh答案也没告知?能否请老师解释，谢谢！

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月30日

同学你好，首先得求出两个债券的久期关系，并没有默认是1：1的，本题完整过程可见下图：


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