FRM二级框架图中写的是10day VaR但是计算上却用的是1day的？应该以哪个为准，谢谢！
orange品职答疑助手 · 2019年08月24日
同学你好，我们具体算VaR时是先计算的daily VaR，然后再乘上根号10，得到10天的VaR
Alpha · 2019年08月26日
但barsel 考核的是daily exceptions计算10 day VaR没意义啊？
orange品职答疑助手 · 2019年08月27日
哦同学你说的是backtesting时定factor的呀，我理解成之前计算的了。定乘数factor时，用的是1 day的；IMA法在计算RC时，用的10 day的
Alpha · 2019年08月27日
嗯嗯，我再往后面看看，我还没看到RC那，多谢啦！