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huchuling · 2019年08月19日

perfect correlation时的risk capital和的计算

  1. FRM II
不明白为什么perfect correlation情况下risk capital可以直接加总，总觉得好像应该是在correlation=0时才应该是直接加总的。。。 比如平方根法则不就是在每天的loss是独立（correlation=0）同分布的assumption下推出的吗？
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月20日

同学你好，因为这个var是要先平方再开方的，你可以这么理解x方+y方不等于（x+y）平方，这是correlation为零的情况。

因为x和y，他们的var的合是x方+y方+2*ρ*x*y，只有ρ等于1时才会有平方和公式的应用，即ρ=1时才会有x方+y方+2*ρ*x*y=（x+y）方。

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