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Ayio · 2019年08月17日

问一道题：NO.PZ2016072602000023

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

为什么spread effect 是0.16*1000？ 0.16是average bid-ask spread(是否可认为是(ask-bid)/2)

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月17日

同学你好，这是因为本题中bid-ask-spread的单位是美元，而讲义中的公式是百分号的形式。


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