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ciaoyy · 2019年08月17日

investment risk 经典题 第14页 expected surplus

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

为什么组合的expected surplus为9.7？ 为什么不是100*6%-90*7%=-0.3？



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月17日

同学你好，这个问题历史很悠久了。。之所以它们不一样，是因为4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。

frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试~

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