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saimeiei · 2019年08月16日

请问Fama french属于哪种模型

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

在准备CFA二级时老师的回答是：http://class.pzacademy.com/#/q/36730

即，它是APT均衡模型，也是多因素模型，但不是多因素回归模型.

1、请问这里的多因素模型和多因素回归模型和老师上课讲的还不是一个吗？

2、如果不是回归模型，为什么讲义写的有残差项呢


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orange品职答疑助手 · 2019年08月17日

对法玛三因素模型，如果取了数学期望，其实就是CFA里的那种；但我们在FRM里说法玛三因素模型，还是把它当成一个回归模型来理解的。我查了原版书和notes，法玛三因素模型里都没取数学期望，公式里都有残差项。CFA的教材是CFA协会自己写的，FRM的教材是各种论文教材汇编而成的，参考的内容不一样，考FRM这边还是以FRM的为准吧


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