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saimeiei · 2019年08月14日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
老师，你好，这道题不理解。题目不是问在t=0时刻的套利吗？那是不是应该(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4呢？
品职答疑小助手雍 · 2019年08月16日
同学你好，你这个式子结果等于4.99所以选5没有问题，本身套利就是由定价偏差产生的，所以本题是以future定价的思路进行了计算和解析，在t0时刻套利，不过套利的收益是在期末才获得的，而这个收益也恰恰就是定价的偏差，而就用不用折现这个问题，frm并没有一个具体的要求，我认为定价的偏差是不需要折现的，当然考试也不会出4.99和5.04这种选项出来。
你好，我是用(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4计算的，据此我有两个问题，1 这个公式算出来-5，怎么解读呢2 题目中算出来了995而现实中定价1000，说明futures定价过高，应该short futures 是吗？是什么样的套利策略呢
请问他给第一句话的意思是？
没理解第一步，哪个知识点？
