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xiaobaiybz · 2019年08月13日

问一道题：NO.PZ2016031002000065 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

A为什么不对呢？谢谢老师

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年08月14日

spread利差，本质上也是利率。duration越大，价格对于利率的敏感程度越大。A说反了。

加油~

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2020-11-26 16:01 1 · 回答

b为什么不对？久期大说明利率改变对价格影响较大呀

2018-10-14 14:44 2 · 回答

    C是不是写错了，长久期不是应该不确定性更大吗？而且答案选c

2017-11-15 21:50 1 · 回答