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李梦青 · 2019年08月13日

问一道题：NO.PZ2016082402000023 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

没理解第一步，哪个知识点？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月13日

同学你好，这里它的本质就是算远期价格，S*e^(rf - q)*T ，它的形式看起来不太顺眼~

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     你好，我是用(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4计算的，据此我有两个问题，1 这个公式算出来-5，怎么解读呢2 题目中算出来了995而现实中定价1000，说明futures定价过高，应该short futures 是吗？是什么样的套利策略呢

2019-10-15 23:43 1 · 回答

请问他给第一句话的意思是？

2019-10-08 23:07 1 · 回答

     老师，你好，这道题不理解。题目不是问在t=0时刻的套利吗？那是不是应该(990*e-0.02/4)-1000*e-0.04/4呢？

2019-08-14 14:17 1 · 回答