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ZRX · 2017年09月10日

关于债权凸性的问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问老师凸性越凸是不是会导致更高的realized return? 因为债券的价格涨的越多，所以return高？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年09月12日

是的。凸性越高确实return越高，loss越少。写那个泰勒展开式就能看出来的。

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