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天王老子 · 2019年08月09日

问一道题：NO.PZ2019052801000129 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

计算的时候什么时候用连续复利，什么时候用有效年利率？ 解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月09日

同学你好，一般折现时候用连续复利，这种算forward可用可不用，算出来答案的差距不会很大。

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NO.PZ2019052801000129问题如下Chinese tra company mainly exports goo to US angives 90 ys cret term for US companies. The payment is settlein US The Chinese company worries ththe USwill preciate anwoullike to hee the wnsi risk entering a short forwar mestic risk-free rate is 4% anforeign risk-free rate is 2%. The current spot rate is 6.7523￥per $. Whis the priof the forwarcontract? A.6.3827.B.6.7847.C.6.5827.6.6827.B is correct. 考点Foreign Exchange Risk解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于:FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847老师，解不下去了，是哪里错误了吗？

2024-06-05 12:04 1 · 回答

NO.PZ2019052801000129 问题如下 Chinese tra company mainly exports goo to US angives 90 ys cret term for US companies. The payment is settlein US The Chinese company worries ththe USwill preciate anwoullike to hee the wnsi risk entering a short forwar mestic risk-free rate is 4% anforeign risk-free rate is 2%. The current spot rate is 6.7523￥per $. Whis the priof the forwarcontract? A.6.3827. B.6.7847. C.6.5827. 6.6827. B is correct. 考点Foreign Exchange Risk解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于:FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847 为什么我的式子是1.02在分子上，1.04在分母上呢

2023-02-01 17:03 1 · 回答

NO.PZ2019052801000129 6.7847. 6.5827. 6.6827. B is correct. 考点Foreign Exchange Risk 解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于: FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847 请老师画图解析这个题目吧，不太明白谁是mestic rate谁是foreign rate？

2022-03-15 11:50 1 · 回答

NO.PZ2019052801000129 这道题如果我不是记公式 如果用老师讲的画图的话， 因为是short FP CNY/US 所以将来short forwar是US long的是CNY对不对， 向上箭头应该是CNY啊， 向下箭头是US， 为什么分子是4% 以及， 如果单纯知识点， long FP A/B , long的是标的物base不是quote吧？

2021-09-05 23:05 2 · 回答

NO.PZ2019052801000129 6.7847. 6.5827. 6.6827. B is correct. 考点Foreign Exchange Risk 解析中国公司会在90天后收到美元，但是担心未来美元会下跌，所以签订了一个short USforwar为对冲。远期合约的价格应该等于: FT=6.7523×1.0490/3651.0290/3656.7847F_T=6.7523\times\frac{1.04^{90/365}}{1.02^{90/365}}6.7847FT​=6.7523×1.0290/3651.0490/365​6.7847已经给了spot price是现价了，为甚么还要乘以利率呢

2021-09-05 15:33 1 · 回答