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十六岁的烟火 · 2019年08月08日

问一道题：NO.PZ2016070201000080 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师，能把三个说法都翻译一下吗？

谢谢～

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月09日

同学你好。i：没有可靠预估的长期的swap rate，可以从OIS rate中预估出
ii：尽管计算不同，使用Libor利率而不是OIS rate来折现，并不改变对远期Libor利率的估计
iii：使用OIS rate当成折现率来对互换合约进行估值时，假设未来的利率就是远期利率来对未来现金流进行计算。

十六岁的烟火 · 2019年08月18日

1和2错在哪里 老师

orange品职答疑助手 · 2019年08月19日

这个你听一下基础班讲义199-200页的例题，12两题可以通过这两道例题来理解

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相关问题

其他答案的例题引用不是很明白。。为什么用ois折现就变成swap了。。。

2019-07-07 21:28 1 · 回答

stament i为什么是由libor推出ois？Ois不能推出libor？statement iii 怎么理解？    

2019-03-01 16:52 1 · 回答

     可以麻烦老师把讲义199和200页的例题po出来吗，学的是强化班。想看下这两个例题，谢谢

2018-09-27 07:51 1 · 回答

看不懂为什么错的是错的和 对的是对的

2018-07-22 12:48 1 · 回答