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李晨昱 · 2019年08月01日

C*(Rm-Rf)*D,李老师说D=1时，是牛市？请问怎么理解

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月01日

这个李老师课上也是讲过的。这里的idea是：只有在牛市的时候，基金经理才需要去做择时。如果市场处于熊市状态，那基金就不去做择时了。为了把这个策略转换成一个统一的数学表达式，所以这里就加入了哑变量D。


李晨昱 · 2019年08月01日

但是牛市择时后的结果，可好可坏，所以前面系数的正负是代表可好可坏？

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