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candally · 2019年07月29日

问一道题:NO.PZ2019052801000080 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

老师,请问下这题为啥不用0.91这个汇率?谢谢

这题跟题库上一题问法不同,答案是一模一样的?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月29日

同学你好,这两题本质上是一样的,因为本题中虽然1年后的汇率变的和远期利率不一样,但因为题目里说了,是用forward contract来hedge,所以还是用0.95这个汇率