开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ysr1990 · 2019年07月27日

问一道题：NO.PZ2016070702000002

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么看不出来是否是一个risk management fialure呢?我觉得他们的va

R出了问题啊

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月27日

同学你好，CRO估计的是1%的概率会发生1billion及更严重的损失。然后事实就是发生了2billion的损失。这个VaR估计的其实没问题呀，因为可能这里恰恰就是发生了极端的风险。如果CRO说，损失一定会小于1billion，那才是有问题的。

在本题中，即使CRO认为发生极端风险、导致风险管理失败的概率很小很小（甚至不可能发生），但也仍然是有可能发生极端风险、风险管理失败。它就是在强调黑天鹅事件是有可能发生的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 312

    浏览
相关问题

这不算计量方法不到位吗？没用压力测试什么的

2019-10-02 16:01 1 · 回答

為什麼b選項不行

2019-08-17 00:12 1 · 回答

的最后一句话怎么理解。。failure coulhave occurreif hstateprob wzero？

2019-07-21 15:57 1 · 回答