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calmss74 · 2017年09月08日

看不懂答案 能用更简单的语言解释一下吗？ 问一道题：NO.PZ2016082403000001 [ FRM I ]

  1. FRM I

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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calmss74 · 2017年09月08日

for example后面开始

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月21日

我觉得可以这么理解：在美联储发布利率变化的通知前取一个时间点，此时volatility是固定值，那asset return接近正态分布；但volatility在这种情况下是随时间变化的，越临近发布，volatility越大，则asset
return比正态分布的尾巴更厚。取时间点是conditional distribution, 不取时间点是unconditional
distribution。

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