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滴滴姐姐~ · 2019年07月23日

问一道题：NO.PZ2019043001000053 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

B选项求解释 啥叫two styles expected return。。multifactor model的F不是expected和actual之间的surprise吗 难道实际和预期是two style？？对英语产生了新的认知。。。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月24日

同学你好，B选项有点偏。在多因素回归模型中，大多数的确实是 surprise，但有些因子也有可能是两种对立风格的组合的收益率之差，比如说：


saimeiei · 2019年08月16日

老师，你好，请问这是原版书吗？为什么老师讲fama和carhart都是均衡的APT模型，这里确展示的是回归模型呢

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老师，BC都懂，只是A有点迟疑，这个mol的第一项不应该就是CAPM算出的预期收益率吗

2019-10-31 17:20 1 · 回答

A的问题在于它说的是均衡状态对吧？而多因素模型是回归方程。

2019-10-02 19:15 1 · 回答

     老师你好，请问的是多因素模型式子中的残差项吗

2019-09-18 23:25 1 · 回答

factor beta不是通过回归出来的吗？为什么会是input variable?

2019-08-22 06:54 1 · 回答

A是什么意思 不太懂

2019-08-13 22:19 1 · 回答