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kayi · 2019年07月23日

diversification

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
long stock A（高估）+short stock B（低估）为什么more concentration than traditional long only equity fund？traditional long only equity fund也没有分散效果呀
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月24日

同学你好，这是原版书里的一句结论性的句子，因为Long/Short这个策略本就是为了获得两个alpha的，而越是多样化的组合，就越没有alpha。所以这种策略会相比而言更加不多样化，也就是更集中化

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