开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cxeric · 2017年09月07日

问一道题：NO.PZ2016082403000029 portfolio insurance payoffs 指的是什么？

  1. FRM I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



添加评论
1 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月13日

这道题实际上问的是：哪一项可以和保险一样，在价格下跌时获得补偿（即 Portfolio=1 stock+? portfolio payoff>0, when price is reduced)

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 457

    浏览
相关问题

     没看懂C和意思？为啥可以赚钱

2018-11-02 15:41 1 · 回答

     1.long stock+short call，可以保证股价上涨时不亏损，股价下跌时赚取期权费，起到了hee作用，为什么不能选A？  2.不理解C什么叫in the proportion of lta of a put，写成数学表达式是什么样子？

2018-08-31 12:40 1 · 回答

     Shimin_品职助教您写的答案中，C和看懂，为什么C和以得出Portfolio=1 stock+1/lta*(put 1-put 2)这个式子？

2018-07-19 16:10 1 · 回答

请问这题是什么意思呢

2018-05-14 23:06 1 · 回答

还能下portfolio insuranpayoff是什么吗？

2017-11-09 23:05 1 · 回答