开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Clean · 2017年09月06日

问一道题：NO.PZ2016082402000051 [ FRM I ]。

  1. FRM I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
添加评论
1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2017年09月07日


Clean · 2017年09月18日

题干中是swap rate,相当于par rate, 为何可以当作spot rates 去求forward rate?

轧称的棉花糖 · 2017年11月10日

同问

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 457

    浏览
相关问题

这道题不应该吧swrate直接当做spot rate来计算吧，上课讲过要swrate当做coupon rate，然后计算出spot rate，再计算出forwarrate？

2019-03-22 18:20 1 · 回答

这道题不太明白，swrate不是等同于prate 这道题为什么等同于spot rate?

2019-03-13 22:45 2 · 回答

     这里是把Swrate当spot rate和远期利率来算吗？不是太明白这道题的意思，感觉里面给出了太多干扰项

2018-10-05 12:44 1 · 回答