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李晨昱 · 2019年07月19日

请问最后一个公式如何推出来的

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
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orange品职答疑助手 · 2019年07月20日

同学你好。


这个公式里，是拿PSA的benchmark也就是100PSA算的，在公式里，它就等于100%，所以讲义里就省略了。写完整的话，那就是我写的纸上这个。然后变形一下，就得到PSA了。



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