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huchuling · 2019年07月15日

Forward rate 是future spot rate的无偏估计量 如何理解？

  1. CFA II
  2. FRM I
  3. Fixed Income
目前在学Frm。 estimator的无偏性意思是the expected value of the estimator equals the parameter value, 比如 E(X拔）=u 那expectation theory里说的forward rate是future spot rate的无偏估计量是不是可以写成E(forward rate)=future spot rate? CFA里面肯定说过 但是忘记怎么推导和理解了 谢谢
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品职答疑小助手雍 · 2019年07月15日

同学你好，是的，pure expectation的话，E（forward rate）是等于未来的spot rate的。

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