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李晨昱 · 2019年07月15日

K是什么含义？如何来的？why 根据1% 就推出K=2.33？

  1. FRM II
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月16日

同学你好，这个参见前面单因素模型的假设，unconditional的a服从标准正态分布，1%相当于是题目给的违约时的条件，所以非条件下就是-2.33，conditional的要标准化之后求。

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