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ciaoyy · 2019年07月15日

问一道题:NO.PZ2016082405000051 [ 2019.11 FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

这道题的四个选项应该怎么理解呢?
1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年07月15日

同学你好,

A:抵押品可以减小exposure,进而减小风险,减小资本金要求。

B:collateral还有margin这些东西也是对对手方风险的一种衡量,比如对方亏得多风险大的时候会要求追加抵押品或保证金等等,所以这也是对对手方风险的一种形式的“pricing”。

C:抵押品也会产生很多风险而非降低,抵押品价值可能会下降(市场风险),抵押品可能涉及法律问题(操作风险),处置可能不便(流动性风险),所以选C。

D:抵押品可以减小exposure