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kayi · 2019年07月13日

EVT

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
Extreme value theory有没有assumption
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

同学你好，EVT算是一类研究方法，主要研究尾部风险的，课上讲的两种方法BMM和POT这是取数的方法，然后会得到不同的分布GPD和GEV。都是方法，没有assumption。

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