问一道题：NO.PZ2016082405000105

问题如下图：

选项：

解释：

不明白EL为什么直接是0.02*1m，这个应该是每个credit position的EL，然而现在有3个position违约呀？为什么不求一下3个positions构成的portfolio EL？

添加评论

1 个答案

已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

同学你好，题目里没有提到有一个3个position的portfolio，只是说95%损失的分位点也就是worst case loss是3个position违约的情形，也就是WCL是3*20000=60000，然后整体50个position的EL永远都是本金乘以PD*LGD=1000000*2%=20000，credit var等于wcl-el=40000

添加评论

1
回答
1
关注
333
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2016082405000105 $40,000. $60,000. $980,000. B The loss given fault is $60,000 [3 x ($1,000,000 I 50)]. The expecteloss is equto the portfolio value times anis $20,000 (0.02 x $1,000,000). The cret Vis finethe quantile of the cret loss less the expecteloss of the portfolio. the 95% confinlevel, the cret Vis equto $40,000 ($60,000 minus the expecteloss of $20,000).我的理解应该是50*95%+1=3.5，其实应该是有四个损失吧。

2021-04-10 11:35 1 · 回答

老师严格一点讲这个题应该是用HS的方法计算吧先用贝努力算一下0个违约、1个违约、2个违约、3个违约的累积概率，发现2个违约的概率是91.8%，3个违约的概率是97.6%；所以谨慎性原则，95%取3个，L=1。所以WCL=3*20000=60000，EL=20000，CR=-40000 什么情况下可以简化成 50*5%=2.5≈3，直接用这个方法算WCL呢？还是都可以这么算，不用求累计概率

2020-08-16 17:52 1 · 回答

请问这个题为什么要用LGEL?这是什么公式呢？

2020-04-28 11:01 1 · 回答

两个疑问 1、LG是等于1-RR吗？为什么这里的计算方式是3*20000？ 2、EL的计算公式不是EAPLG？为什么这里没有乘LG？

2020-04-28 09:50 2 · 回答

为什么The loss given fault is $60,000 [3 x ($1,000,000 I 50)]这么算？

2020-03-02 00:46 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2016082405000105

1 个答案

1

1

333

相关问题