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339263031 · 2019年07月12日

这里V(i)因该是risk valve 而不是 risk-free valve ?

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如题
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月13日

同学你好，这里指的是经过风险调整过的value，简称risk“free” value。

339263031 · 2019年07月13日

V(i)=德尔塔CVA，这一步是什么意思？

品职答疑小助手雍 · 2019年07月13日

这个对应的是加入了i的cva减去原来的cva，即cva的变化

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